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不要懵懵懂懂的随意买股票,要在投资前扎实的做一些功课,才能成功!—–[美国]威廉.欧奈尔
1、Quant：宽客，Quant的音译，英文是定量的意思，源自化学的定量分析，许多量化交易软件的名称都包含Quant。
2、strategy：交易策略，如MACD策略、双均线交叉、小市值策略等都可以看做简单的量化投资策略。
3、drawdown：最大回撤率，是指金融产品在历史上一段时间的最大跌幅。最大回撤率用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤率是一个重要的风险指标，对于对冲基金和量化策略交易来说，该指标比波动率还重要。
4、Backtest：回溯测试，简单来说，就是用历史数据测试相关的投资策略。
5、Slippage：滑点，是指下单的价格点位，和最后成交的价格点位有差距。
6、CAPM：资本资产定价模型，是CapitalAssetPricingModel的缩写。它是在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱。CAPM模型假设所有投资者对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，CAPM模型研究的重点在于：探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得更多的报酬率。
7、ETF：交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，简称ETF），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。
8、FOF：基金中的基金，与开放式基金最大的区别在于，基金中的基金以基金为投资标的，而基金是以股票、债券等有价证券为投资标的。它通过专业机构对基金进行筛选，帮助投资者优化基金投资效果。
9、OHLC：外汇交易术语，O（Open）代表开盘价，H（High）代表最高价，L（Low）代表最低价，C（Close）代表收盘价。
10、IC：InformationCoefficient,简称IC，中文为信息系数，代表因子预测股票收益的能力。
计算方法：计算全部股票在调仓周期期初排名和调仓周期期末收益排名的线性相关度（correlation）。
IC绝对值越大的因子，选股能力越强。IC的值在[-1,1]区间内，最大值为1，表示该因子100%准确，对应的是排名分最高的股票，选出来的股票在下个调仓周期中，涨幅最大；相反，如果IC为-1，则代表排名最高的股票，在下个调仓周期中，涨幅最大，是一个完全反向指标，也是非常有意义的，使用的时候反向操作即可。一般而言，当IC的绝对值<0.05时，说明该因子对于的股票没有任何预测能力或较差，当IC绝对值>0.05时，因子选股能力有一定的意义，当IC大于0.5时因子稳定获取超额收益能力较强。
11、IR：信息比率（InformationRatio，简称IR，等于IC的多周期均值/IC的标准差，或等于超额收益均值/超额收益标准差，代表因子获取稳定Alpha的能力。
整个回测时段由多个调仓期组成，每一个周期都会计算出一根不同的IC值，IR等于多个调仓周期的IC均值除以IC的标准差。因此IR兼顾了因子的选股能力和因子选股能力的稳定性，IR值越大越好。
12、国外主流量化网站：
（1）quantopian，全球最大的量化社区网站，回测框架有zipline：https://www.quantopian.com/
（2）Wilmott，以策略研究为主：http://www.wilmott.com/
（3）源码分享网站：Quora、Github
OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。