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1 .自回归模型的定义

自回归模型Autoregressive Model )是一种以自身为回归变量的过程，即利用前期若干时间点的随机变量的线性组合来描述以后某一时间点的随机变量的线性回归模型1)，是时间序列上的常见形式)

2. AR模型的状态空间格式在状态空间格式中的ar-process ) )。

AR模型可以写入状态空间模型形式[4] [5] [6]，如下

3. AR模型的求解

AR模型可以用Yule-Walker方程的形式求解[3]。 考虑存在对应于p阶AR模型AR特征多项式和对应的AR特征方程：

4. AR型号示例