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平均趋向ADX指标是我喜欢观察的一个好指标，它是辅助我判断是否有趋势运动的关键性指标，大家可以对它很熟悉了，我也不再这里细说什么了，这次直接解读TB系统里编写的基于ADX及EMA的交易系统，当然我对交易结果感觉一般，所以后面按我个人意愿，给它改了一下，变成一个新的系统。
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我改写的系统暂且放下，先来看这TB系统操作的规则要素:
1.计算30根k线最高价和最低价的EMA价差;
2.计算12根k线的ADX.
入场条件:
1.满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件在EntryBarBAR内该条件成立;
2.当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场.
出场条件:
1.当前价格下破30根K线最高价的EMA.
好了，让我们来看看这系统编写的程序化代码及解读：（个人觉得那些参数名，变量名可以跳过，直接读正文好的，要不然这一大堆的参数名，变量名谁能记得住的，我都是用的时候返回来写的）
Params
NumericDMI_N(14);//声明数值型参数名DMI_N,初始值为14.//
NumericDMI_M(30);//声明数值型参数名DMI_M,初始值为30.//
NumericAvgLen(30);//声明数值型参数名为AvgLen,初始值为30.//
NumericEntryBar(2);//声明数值型参数名为EntryBar，初始值为2.//
Vars
//DMI最终算出结果需要的变量名。//
NumericSeriesoDMIPlus;//声明数值序列变量名为oDMIPlus.//
NumericSeriesoDMIMinus;//声明数值序列变量名为oDMIMinus.//
NumericSeriesoDMI;//声明数值序列变量名为oDMI.//
NumericSeriesoADX;//声明数值序列变量名为oADX.//
NumericSeriesoADXR;//声明数值序列变量名为oADXR.//
NumericSeriesoVolty;//声明数值序列变量名为oVolty.//
//DMI过程计算中需要的变量名。//
NumericSeriessDMI;//声明数值序列变量名sDMI.//
NumericSeriessADX;//声明数值序列变量名sADX.//
NumericSeriescumm;//声明数值序列变量名cumm。//
NumericSeriessVolty;//声明数值序列变量名sVilty。//
NumericPlusDM;//声明数值变量名PlusDM。//
NumericMinusDM;//声明数值变量名MinusDM。//
NumericUpperMove;//声明数值变量名UpperMove。//
NumericLowerMove;//声明数值变量名LowerMove。//
NumericSumPlusDM(0);//声明数值变量名SumPlusDM,赋值为0.//
NumericSumMinusDM(0);//声明数值变量名SumMinusDM,赋值为0.//
NumericSumTR(0);//声明数值变量名SumTR,赋值为0.//
NumericSeriesAvgPlusDM;//声明数值序列变量名AvgPlusDM.//
NumericSeriesAvgMinusDM;//声明数值序列变量名AvgMinusDM.//
NumericSF;//声明数值变量名SF。//
NumericDivisor;声明数值变量名Divisor。//
Numerici;//声明数值变量名i。//
NumericSeriesTRValue;//声明数值序列变量名TRValue。//
//计算EMA用的变量名。//
NumericSeriesUpperMA(0);//声明数值序列变量UpperMA,赋值为0.//
NumericSeriesLowerMA(0);//声明数值序列变量LowerMA，赋值为0.//
NumericSeriesADXValue(0);//声明数值序列变量ADXValue，赋值为0.//
NumericSeriesChanSpread(0);//声明数值序列变量ChanSpread,赋值为0.//
BoolBuySetup(False);//声明布尔型变量名BuySetup，初始判断为假。//
NumericSeriesBuyTarget(0);//声明数值变量名BuyTarget,赋值为0.//
NumericSeriesMROBS(0);//声明数值变量名MROBS,赋值为0.//
BoolSeriesCon1;//声明布尔型序列变量名Con1.//
NumericMinpoint;//声明数值型变量名Minpoint。//
Begin
If(!CallAuctionFilter())Return;//集合竞价和小节休息过滤。//
Minpoint=Minmove*PriceScale;//这两句一般固定的直接调用就行，一个过滤，一个计算最小变动价位。//
//DMI指标计算,最终将输出ADX指标//
//————————–DMI计算开始———————————–//
SF=1/DMI_N;//变量SF是一个随周期而变化的系数，根据上面的赋值，可以直接得出SF=1/14。//
TRValue=TrueRange;//变量TRValue值，直接调用以前我们解读过的求真实波动函数TrueRange的值。//
If(CurrentBar==DMI_N)//假如当前k线数位等于14，按照下列语句来计算。//
{
Fori=0ToDMI_N-1//循环语句，就是下列计算方程i值从0-13给它计算一遍。//
{
PlusDM=0;//先直接等于0了//
MinusDM=0;//先等于0//
UpperMove=High[i]-High[i+1];//开始从UpperMove=最高价High[0]-最高价High[1],一直计算到High[13]-High[14],相当于反复算了14次//
LowerMove=Low[i+1]-Low[i];//同上的，算这变量LowerMove，也来14次，但记住了，循环计算也是按照顺序逻辑来的，就像我们小学记的九九乘法表那样，先把1乘以到9，再2乘以到9，程序也是这么一步步按语句来读的，所以从这FOR下边的这花括号反复计算，当条件不满足了，才直接就跳过这括号，接着读下面的。//
If(UpperMove>LowerMoveandUpperMove>0)//假如算得的变量UpperMove大于LowerMove，而且UpperMove大于0.//
{
PlusDM=UpperMove;//变量PlusDM就等于变量UpperMove值。//
}Elseif(LowerMove>UpperMoveandLowerMove>0)//并列语句，当条件变成这样的时候，变量LowerMove大于变量UpperMove值，而且LowerMove大于0.//
{
MinusDM=LowerMove;//变量MinusDM值等于变量LowerMove值。//
}
SumPlusDM=SumPlusDM+PlusDM;//累加起来的意思，从变量SumPlusDM等于0逐步加上计算所得的PlusDM值。//
SumMinusDM=SumMinusDM+MinusDM;//同上解读，这个是累加变量SumMinusDM总值。//
SumTR=SumTR+TRValue[i];//同上，把真实波动值计算出来，累加到变量SumTR总值里。//
}
AvgPlusDM=SumPlusDM/DMI_N;//变量AvgPlusDM值等于变量SumPlusDM总值除以周期数14.//
AvgMinusDM=SumMinusDM/DMI_N;//同上的解读。//
sVolty=SumTR/DMI_N;//同上解读的。//
}//循环到这只要还在0-13里的，就往回重新算一次，直到条件不满足了，才开始读下列语句。//
Elseif(CurrentBar>DMI_N)//看着明白了吧，当k线数位大于了周期数14.就是上边循环跳出来了，开始执行下列语句。//
{
PlusDM=0;//先等于0.你要问我那14根k线里循环计算得到的变量PlusDM值呢？我只能跟你说，那个值是针对前14根k线计算的，但是从第15根到开始一直到当前跳动的K线，变量PlusDM都是从0新算起。//
MinusDM=0;//同上解读的。先等于0.//
UpperMove=High-High[1];//变量UpperMove值等于当前的最高价减去前一个的最高价。//
LowerMove=Low[1]-Low;//变量LowerMove值等于前一个最低价减去当前的最低价。//
If(UpperMove>LowerMoveandUpperMove>0)//假如了UpperMove大于LowerMove，并且大于0的。//
{
PlusDM=UpperMove;//把变量UpperMove值赋值给变量PlusDM，变成一个新值了，这时不再等于0了。//
}Elseif(LowerMove>UpperMoveandLowerMove>0)//假如LowerMove大于UpperMove，并且大于0的。//
{
MinusDM=LowerMove;//也是赋予变量MinusDM新的值，即等于变量LowerMove值。//
}
AvgPlusDM=AvgPlusDM[1]+SF*(PlusDM-AvgPlusDM[1]);//照公式直接解读，变量AvgPlusDM[1]意思是前一个，对第15根k线来说，就是前14根k线算得的值。所以记住这[1]就是从当前数位倒退一个数位的意思。//
AvgMinusDM=AvgMinusDM[1]+SF*(MinusDM-AvgMinusDM[1]);//这个也直接照公式解读了。//
sVolty=sVolty[1]+SF*(TRValue-sVolty[1]);//同上的，直接照公式解读。//
}
Else//其实这最后这个else就是上面CurrentBar不是大于或等于14时，那就是小于14了，执行下列语句，变量都是返回无效值的。//
{
oDMIPlus=InvalidNumeric;//返回无效值。//
oDMIMinus=InvalidNumeric;//返回无效值。//
oDMI=InvalidNumeric;//返回无效值。//
oADX=InvalidNumeric;//返回无效值。//
oADXR=InvalidNumeric;//返回无效值。//
oVolty=InvalidNumeric;//返回无效值。//
}
If(sVolty>0)//假如计算得的变量sVolty值大于0.//
{
oDMIPlus=100*AvgPlusDM/sVolty;//变量0DMIPlus=100*变量AvgPlusDM/变量sVolty。//
oDMIMinus=100*AvgMinusDM/sVolty;//直接照公式解读了。//
}Else//这就是假如当变量sVolty小于0时。//
{
oDMIPlus=0;//变量oDMIPlus=0.//
oDMIMinus=0;//变量oDMIMinus=0.//
}
Divisor=oDMIPlus+oDMIMinus;//变量Divisor=变量oDMIPlus+变量oDMIMinus//
if(Divisor>0)//假如算得的变量Divisor值大于0的。//
{
sDMI=100*Abs(oDMIPlus-oDMIMinus)/Divisor;//函数Abs（）意思是返回参数的绝对值，通俗的说不管括号里计算得到的是大于还是小于0，它返回的都是正整数。所以照公式解读，算出变量sDMI值了。//
}else//假如算得的变量Divisor小于0的。//
{
sDMI=0;//变量sDMI等于0.//
}
cumm=Cum(sDMI);//函数Cum(),意思是求累计值，所以这个Cum(sDMI)就是计算从第一个k线以来sDMI值的累计值，把它赋值给变量cumm的。//
If(CurrentBar>0)//假如k线数位大于0的，其实就是从第二根开始了。//
{
If(CurrentBar<=DMI_N)//这里再给个限定条件，k线数位小于或等于周期数14的。//
{
sADX=Cumm/CurrentBar;//变量sADX等于变量Cumm值除以k线数位值的。//
oADXR=(sADX+sADX[CurrentBar-1])*0.5;//变量oADXR=（变量sADX+变量sADX[k线数位值-1]）*固定系数0.5//
}Else//这个呢就是假如CurrentBar大于14的。//
{
sADX=sADX[1]+SF*(sDMI-sADX[1]);//变量sADX又是一个新算法，直接照公式来解读了。//
oADXR=(sADX+sADX[DMI_M-1])*0.5;//同样的，照公式算出新的oADXR值。//
}
}
oVolty=sVolty;//变量oVolty=变量sVolty。//
oDMI=sDMI;//变量oDMI=变量sDMI。//
oADX=sADX;//变量oADX=变量sADX。//
//————————–DMI计算结束———————————–//
ADXValue=oADX;//变量ADXValue=变量oADX，其实这就是ADX均线了。//
UpperMA=XAverage(High,AvgLen);//计算30根K线最高价的EMA。//
LowerMA=XAverage(Low,AvgLen);//计算30根K线最低价的EMA。//
ChanSpread=(UpperMA-LowerMA)/2;//通过EMA计算出通道宽度。//
BuySetup=Close>UpperMAandADXValue>ADXValue[1];//当ADX向上且当前价大于30根K线最高价的EMA满足买入准备条件。//
IF(BuySetup)//假如满足买入条件了，执行下列语句。//
{
BuyTarget=Close+ChanSpread;//满足买入准备条件时,用当前k线价格计算出多头触发价，即为当前价+通道值。//
}
MROBS=NthCon(BuySetup,1);//上次满足买入准备条件距离当前k线的距离数目.//
If(MROBS>EntryBar)//假如这个距离数目大于参数EntryBar初值2的。//
{
MROBS=0;//距离上次买入准备条件超过参数ENTRYBAR的数目后,重置。//
}
//系统入场条件。//
IF(MROBS[1]<>0andMarketPosition==0andCurrentBar>100)//满足买入准备条件后，在ENTRYBAR数目内,且大于等于买入多头触发价,多单入场。//
{
If(High>=BuyTarget[1]AndVol>0)//高价突破变量BuyTarget[1]，而且成交量大于0的。//
{
Buy(0,max(Open,BuyTarget[1]));//取最大值开盘价买入1手。//
}
}
//系统出场条件。//
If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0)//当持有多单且当前价格下破30根K线最高价的EMA,多单出场。//
{
If(Low<=UpperMA[1]-Minpoint)//低价小于或者等于UpperMA[1]-最小变动价Minpoint。//
{
Sell(0,min(Open,UpperMA[1]-minpoint));//取最小值卖出平仓。//
}
}
End
很一般，再看卖空的代码其实都差不多，就是改一下条件，代码及结果如下：
Params
NumericDMI_N(14);
NumericDMI_M(30);
NumericAvgLen(30);
NumericEntryBar(2);
Vars
NumericSeriesoDMIPlus;
NumericSeriesoDMIMinus;
NumericSeriesoDMI;
NumericSeriesoADX;
NumericSeriesoADXR;
NumericSeriesoVolty;
NumericSeriessDMI;
NumericSeriessADX;
NumericSeriescumm;
NumericSeriessVolty;
NumericPlusDM;
NumericMinusDM;
NumericUpperMove;
NumericLowerMove;
NumericSumPlusDM(0);
NumericSumMinusDM(0);
NumericSumTR(0);
NumericSeriesAvgPlusDM;
NumericSeriesAvgMinusDM;
NumericSF;
NumericDivisor;
Numerici;
NumericSeriesTRValue;
NumericSeriesUpperMA(0);
NumericSeriesLowerMA(0);
NumericSeriesADXValue(0);
NumericSeriesChanSpread(0);
BoolSellSetup(False);
NumericSeriesSellTarget(0);
NumericSeriesMROSS(0);
NumericMinpoint;
Begin
//集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter())Return;
Minpoint=Minmove*PriceScale;
//————————–DMI计算开始———————————–//
SF=1/DMI_N;
TRValue=TrueRange;
If(CurrentBar==DMI_N)
{
Fori=0ToDMI_N-1
{
PlusDM=0;
MinusDM=0;
UpperMove=High[i]-High[i+1];
LowerMove=Low[i+1]-Low[i];
If(UpperMove>LowerMoveandUpperMove>0)
{
PlusDM=UpperMove;
}Elseif(LowerMove>UpperMoveandLowerMove>0)
{
MinusDM=LowerMove;
}
SumPlusDM=SumPlusDM+PlusDM;
SumMinusDM=SumMinusDM+MinusDM;
SumTR=SumTR+TRValue[i];
}
AvgPlusDM=SumPlusDM/DMI_N;
AvgMinusDM=SumMinusDM/DMI_N;
sVolty=SumTR/DMI_N;
}Elseif(CurrentBar>DMI_N)
{
PlusDM=0;
MinusDM=0;
UpperMove=High-High[1];
LowerMove=Low[1]-Low;
If(UpperMove>LowerMoveandUpperMove>0)
{
PlusDM=UpperMove;
}Elseif(LowerMove>UpperMoveandLowerMove>0)
{
MinusDM=LowerMove;
}
AvgPlusDM=AvgPlusDM[1]+SF*(PlusDM-AvgPlusDM[1]);
AvgMinusDM=AvgMinusDM[1]+SF*(MinusDM-AvgMinusDM[1]);
sVolty=sVolty[1]+SF*(TRValue-sVolty[1]);
}Else
{
oDMIPlus=InvalidNumeric;
oDMIMinus=InvalidNumeric;
oDMI=InvalidNumeric;
oADX=InvalidNumeric;
oADXR=InvalidNumeric;
oVolty=InvalidNumeric;
}
If(sVolty>0)
{
oDMIPlus=100*AvgPlusDM/sVolty;
oDMIMinus=100*AvgMinusDM/sVolty;
}Else
{
oDMIPlus=0;
oDMIMinus=0;
}
Divisor=oDMIPlus+oDMIMinus;
if(Divisor>0)
{
sDMI=100*Abs(oDMIPlus-oDMIMinus)/Divisor;
}else
{
sDMI=0;
}
cumm=Cum(sDMI);
If(CurrentBar>0)
{
If(CurrentBar<=DMI_N)
{
sADX=Cumm/CurrentBar;
oADXR=(sADX+sADX[CurrentBar-1])*0.5;
}Else
{
sADX=sADX[1]+SF*(sDMI-sADX[1]);
oADXR=(sADX+sADX[DMI_M-1])*0.5;
}
}
oVolty=sVolty;
oDMI=sDMI;
oADX=sADX;
//PlotNumeric(“oADX”,oADX);
//————————–DMI计算结束———————————–//
ADXValue=oADX;
UpperMA=XAverage(High,AvgLen);
LowerMA=XAverage(Low,AvgLen);
ChanSpread=(UpperMA-LowerMA)/2;
SellSetup=Close<LowerMAandADXValue>ADXValue[1];//当ADX向上且当前价下于30根K线最低价的EMA满足卖出准备条件。//
If(SellSetup)
{
SellTarget=Close-ChanSpread;//满足卖出准备条件时,用前bar价格计算出空头触发价。//
}
MROSS=NthCon(SellSetup,1);//上次满足卖出准备条件距离当前BAR的数目//
If(MROSS>EntryBar)
{
MROSS=0;//距离上次卖出准备条件超过ENTRYBAR的数目后,重置//
}
//系统入场规则//
If(MROSS[1]<>0andMarketPosition==0andCurrentBar>100)//满足卖出准备条件后ENTRYBAR数目内,且小于等于空头触发价,空单入场//
{
If(Low<=SellTarget[1]AndVol>0)
{
Sellshort(0,Min(Open,SellTarget[1]));
}
}
//系统出场规则//
If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0AndVol>0)//当持有空单且当前价格上破30根K线最低价的EMA,多单出场//
{
If(High>=LowerMA[1]+minpoint)
{
BuyToCover(0,max(Open,LowerMA[1]+minpoint));
}
}
End
看这做空的，多差的收益，所以我就照着心中想的，买卖规则很简单，两条移动均价，ADX值大于25的，两均线交叉的买入;ADX大于25，两均线交叉卖出。代码及结果如下：
Params
NumericDMI_N(14);
NumericDMI_M(30);
NumericAvgLen(30);
NumericFastLength(5);
NumericSlowLength(20);
NumericTrailingStart1(50);//跟踪止盈启动设置1//
NumericTrailingStart2(80);//跟踪止盈启动设置2//
NumericTrailingStop1(30);//跟踪止盈设置1//
NumericTrailingStop2(20);//跟踪止盈设置2//
NumericStopLossSet(30);//固定止损30个点//
Vars
NumericSeriesoDMIPlus;
NumericSeriesoDMIMinus;
NumericSeriesoDMI;
NumericSeriesoADX;
NumericSeriesoADXR;
NumericSeriesoVolty;
NumericSeriessDMI;
NumericSeriessADX;
NumericSeriescumm;
NumericSeriessVolty;
NumericPlusDM;
NumericMinusDM;
NumericUpperMove;
NumericLowerMove;
NumericSumPlusDM(0);
NumericSumMinusDM(0);
NumericSumTR(0);
NumericSeriesAvgPlusDM;
NumericSeriesAvgMinusDM;
NumericSF;
NumericDivisor;
Numerici;
NumericSeriesTRValue;
NumericMinpoint;
NumericSeriesAvgValue1;
NumericSeriesAvgValue2;
NumericSeriesHighestAfterEntry;
NumericSeriesLowestAfterEntry;
NumericMyEntryPrice;
Numericmyprice;
Numericmyexitprice;
Begin
AvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);
PlotNumeric(“MA1”,AvgValue1);
PlotNumeric(“MA2”,AvgValue2);
If(!CallAuctionFilter())Return;
Minpoint=Minmove*PriceScale;
//————————–DMI计算开始———————————–//
SF=1/DMI_N;
TRValue=TrueRange;
If(CurrentBar==DMI_N)
{
Fori=0ToDMI_N-1
{
PlusDM=0;
MinusDM=0;
UpperMove=High[i]-High[i+1];
LowerMove=Low[i+1]-Low[i];
If(UpperMove>LowerMoveandUpperMove>0)
{
PlusDM=UpperMove;
}Elseif(LowerMove>UpperMoveandLowerMove>0)
{
MinusDM=LowerMove;
}
SumPlusDM=SumPlusDM+PlusDM;
SumMinusDM=SumMinusDM+MinusDM;
SumTR=SumTR+TRValue[i];
}
AvgPlusDM=SumPlusDM/DMI_N;
AvgMinusDM=SumMinusDM/DMI_N;
sVolty=SumTR/DMI_N;
}Elseif(CurrentBar>DMI_N)
{
PlusDM=0;
MinusDM=0;
UpperMove=High-High[1];
LowerMove=Low[1]-Low;
If(UpperMove>LowerMoveandUpperMove>0)
{
PlusDM=UpperMove;
}Elseif(LowerMove>UpperMoveandLowerMove>0)
{
MinusDM=LowerMove;
}
AvgPlusDM=AvgPlusDM[1]+SF*(PlusDM-AvgPlusDM[1]);
AvgMinusDM=AvgMinusDM[1]+SF*(MinusDM-AvgMinusDM[1]);
sVolty=sVolty[1]+SF*(TRValue-sVolty[1]);
}Else
{
oDMIPlus=InvalidNumeric;
oDMIMinus=InvalidNumeric;
oDMI=InvalidNumeric;
oADX=InvalidNumeric;
oADXR=InvalidNumeric;
oVolty=InvalidNumeric;
}
If(sVolty>0)
{
oDMIPlus=100*AvgPlusDM/sVolty;
oDMIMinus=100*AvgMinusDM/sVolty;
}Else
{
oDMIPlus=0;
oDMIMinus=0;
}
Divisor=oDMIPlus+oDMIMinus;
if(Divisor>0)
{
sDMI=100*Abs(oDMIPlus-oDMIMinus)/Divisor;
}else
{
sDMI=0;
}
cumm=Cum(sDMI);
If(CurrentBar>0)
{
If(CurrentBar<=DMI_N)
{
sADX=Cumm/CurrentBar;
oADXR=(sADX+sADX[CurrentBar-1])*0.5;
}Else
{
sADX=sADX[1]+SF*(sDMI-sADX[1]);
oADXR=(sADX+sADX[DMI_M-1])*0.5;
}
}
oVolty=sVolty;
oDMI=sDMI;
oADX=sADX;
If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]&&oADX[1]>25)
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition<>-1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]&&oADX[1]>25)
{
SellShort(1,Open);
}
If(BarsSinceentry==0)
{
HighestAfterEntry=Close;
LowestAfterEntry=Close;
If(MarketPosition<>0)
{
HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry//
LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);//开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry//
}
}else
{
HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断//
LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);//记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断//
}
Commentary(“HighestAfterEntry=”+Text(HighestAfterEntry));
Commentary(“LowestAfterEntry=”+Text(LowestAfterEntry));
Commentary(“MyEntryPrice=”+Text(MyEntryPrice));
MinPoint=MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice=AvgEntryPrice;
If(MarketPosition==1)//有多仓的情况//
{
If(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart2*MinPoint)//第二级跟踪止损的条件表达式//
{
If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint)
{
MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint;
Sell(0,MyExitPrice);
}
}elseif(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart1*MinPoint)//第一级跟踪止损的条件表达式//
{
If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint)
{
MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint;
Sell(0,MyExitPrice);
}
}elseif(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint)//可以在这里写上初始的止损处理//
{
MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;
Sell(0,MyExitPrice);
}
}elseif(MarketPosition==-1)//有空仓的情况//
{
If(LowestAfterEntry[1]<=MyEntryPrice-TrailingStart2*MinPoint)//第二级跟踪止损的条件表达式//
{
If(High>=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint)
{
MyExitPrice=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}elseif(LowestAfterEntry[1]<=MyEntryPrice-TrailingStart1*MinPoint)//第一级跟踪止损的条件表达式//
{
If(High>=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop1*MinPoint)
{
MyExitPrice=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop1*MinPoint;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}elseIf(High>=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint)//可以在这里写上初始的止损处理//
{
MyExitPrice=MyEntryPrice+StopLossSet*MinPoint;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
}
End
看吧，改了一下条件，这系统就变得不错的，所以说ADX指标是不错的，我的很多趋势操作也是借鉴这个指标的。当然，我这个代码也是有缺陷的，就是买卖的时候，触发止盈之后，条件符合，持续开仓，所以造成很大的浪费手续费，但怎么改进，我现在也懒得去写了，有兴趣的朋友可以自己弄了。
好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。