标签： 参数法和模拟法计算VaR

回顾VaR的定义，为未来收益的累计分布函数，那么 所以，VaR本质上为未来收益的分位点。要计算它，最重要的是估计未来收益的分布。在实际计算中有两种大的方向： 在满足某种分布（通常使用正态分布）的假设上 … Continue reading 参数法和模拟法计算VaR