IV值（Implied Volatility）是指根据期权市场价格计算得出的未来价格波动的预期程度。在期权定价这一领域中，IV值被视为是最基础、最重要的价值之一。Python在计算IV值方面具有很强的 … Continue reading Python计算IV值(使用Python计算WOE和IV)
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iv值筛选,iv值计算公式
0 引言 在金融场景中，IV值是一个经常用来衡量特征强弱的指标。IV值如果比较大，说明该特征的区分度比较强，如果IV值比较小则说明特征的区分度比较弱。正因为有该性质，所以IV值经常用来进行特征选择。 … Continue reading iv值筛选,iv值计算公式